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파생상품의 평가

파생상품 평가의 기준 복제(replication) 동일한 payoff 가지는 상품가격 짜장면 vs 짜장 + 면? 비교유추(analogy) 거래된 가격정보를 이용하여 가격을 생성시키는 함수를 추정함 예. 1년금리 1%, 3년 금리 3% 일 때, 2년금리는 ? 2% 헤지비용 (hedge cost) 헤지 상품을 활용해 헤지할 경우의 비용 복제와 헤지의 차이? 복제는 진짜 그 상품 동일 ,헤지는 비슷한거 들고온 것 파생상품은 자산으로 기반으로 가격이 형성되는 것임 예. 거래 많지 않은 삼성전자 주식의 파생상품 대신 코스피 선물 또는 코스피 옵션 (어차피 삼성전자랑 코스피랑 비슷하게 가니까) 효율적인 시장(efficient market) 차익거래의 기회는 없다고 가정 선물의 평가가격 Q. 오늘 100만원인 삼만전..
경제/Quant 2022. 12. 10. 21:41
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