이것저것 담는 블로그

* 현업에서 많이 있는 문제들과 해결법[Forecast]시계열 deepAR타겟변수와 상관관계가 높은 변수를 활용 [Recommendation]나랑 비슷한 취향의 사람을 찾아주는 것 Collaborative Filtering 기업에서 많이 사용함비슷한 컨텐츠는 Content based Filtering현실은 희소성 문제 때문에 알고리즘 적용이 어려움-> Matrix Factorization, Factorization Machine이 대표적으로 시도되는 방법 [Anomaly Detection]Outlier detection, Out of Distribution, One class classficiation [Image processing]1 Classficiaton 2 Localization 3 Object..

감상 집중력에 문제가 생긴 것 같다 느꼈을 때 즈음 만나게 된 시의적절한 책이다. 이 책에서는 개인의 집중력이 저하되는 것은 사회적인 원인으로 발생하고 꽤나 심각한 문제라는 관점으로 많이 풀어내고 있는데 개인적으로는 반신반의다. 물론 기술이 발전함에 따라 우리의 focus(이 책에서의 집중력은 concentration이 아니라 focus다.)를 빼앗는 플랫폼과 콘텐츠가 넘쳐나는 것은 전적으로 동의하나, 개인의 의지로 충분히 취사 선택을 할 수 있는 부분이 분명히 있다. 추천 시스템의 특성 상 맞춤 콘텐츠를 안보는 일은 힘들긴 하지만 개인이 이런 상황들을 인식하고 자제할 수 있다고 본다. 하지만 문제는 사람들이 이런 상황의 심각성을 그다지 체감하지 못하고 있다는 것, 따라서 이런 사회적 문제가 있다고 목소..

* GDP (Gross Domestic Product, 국내총생산)= 한 나라 안의 모든 경제 주체가 1년 동안 생산한 최종재의 시장가치 합산 = 한 나라의 전반적인 생산 활동 수준 & 경제 규모* 명목 GDP vs 실질 GDP- 명목 GDP는 특정 시점 (보통 현재)의 물가를 기준으로 한 생산량 * 현재 물가 - 실질 GDP는 물가를 반영하지 않은, 즉 불변 가격에 대한 생산량을 뜻함 - 단, 실질 GDP는 불변 가격의 기준점을 명시해줘야 함 예. 2021년 풀빵 100원 1개 생산 -> 명목 GDP 100원 2022년 풀빵 500원 1개 생산 -> 명목 GDP 500원, 실질 GDP 100원 (2021년 물가 기준) [1]* GDP deflator- GDP deflator = 명목 GDP / 실질 G..

* pgAdmin쿼리 tool, 이번 교육을 위해 새로 설치해봄 * AGViewerGDB 시각화 도구 * GDB queryGDB = 노드 + 엣지 MATCH ... RETURN ...; MATCH문은 특정 노드를 변수명으로 선언하는 역할이고 return이 기존 select 문 같은 역할을 함 * 데이터 조회MATCH(a:person) return distinct key(a);person 테이블의 모든 컬럼을 조회 = SQL의 describe와 유사MATCH(a:person) WHERE a.name in ['Keanu Reeves', 'Tom Cruise']] return a.born, a.name;이름이 Keanu Reeves, Tom Cruise 중 하나인 person을 a라 하였을 때, a의 출생연도..

A) 인간으로서의 고흐 A1. 정신적으로 불안하지만 약자에 대한 아름다운 시선을 가진 사람 A2. 따뜻한 시선의 소유자 A3. (읽기 전) 스스로를 통제하지 못하는 인간 -> (읽고 난 후) 표현이 서툴러서 아쉬운 인생 A4. 가난함, 빈곤을 솔직하게 말하는 모습에서 자기 객관화가 잘 된 거 같다고 느낌 A5. 삶을 너무 사랑해서 고독했던 사람 (모질고 잔인한 삶 속에서도 삶을 예찬할 수 있는 모습) B) 화가로서의 고흐 A1. 자연을 사랑한, 생명체의 생동감과 분위기를 담은 강렬한 색채 대조를 잘 사용한 생애에 빛을 보지 못한 비련하고 아름다운 화가 A2. 자신만의 예술 철학이 있는 화가 A3. (읽기 전) 후대의 마케팅으로 성공한 화가 -> (읽고 난 후) 요행을 바라지 않는 진정한 화가 A4. 무명..

^ / POWER MMULT : 행렬곱 TRANSPOSE : 전치 행렬 (가로 세로 바꿈) MINVERSE : 역행렬 LN : 밑이 e인 로그 SQRT : 제곱근 EXP : exponential AVERAGE : 평균 STDEV : 표준편차 CORREL : 상관계수 COVAR : 공분산 FORECAST : 1차 선형회귀의 종속변수값을 추정할 때 NORMSDIST : 표준정규분포 NORMSINV : 역함수 RAND : 0~1 사이의 임의의 실수 IRR : 내부수익률 DISC : 제로본드의 단리 DURATION : 원리금 지급의 평균소요기간 PRICE : 채권의 clean price YIELD : 수익률

파생상품 평가의 기준 복제(replication) 동일한 payoff 가지는 상품가격 짜장면 vs 짜장 + 면? 비교유추(analogy) 거래된 가격정보를 이용하여 가격을 생성시키는 함수를 추정함 예. 1년금리 1%, 3년 금리 3% 일 때, 2년금리는 ? 2% 헤지비용 (hedge cost) 헤지 상품을 활용해 헤지할 경우의 비용 복제와 헤지의 차이? 복제는 진짜 그 상품 동일 ,헤지는 비슷한거 들고온 것 파생상품은 자산으로 기반으로 가격이 형성되는 것임 예. 거래 많지 않은 삼성전자 주식의 파생상품 대신 코스피 선물 또는 코스피 옵션 (어차피 삼성전자랑 코스피랑 비슷하게 가니까) 효율적인 시장(efficient market) 차익거래의 기회는 없다고 가정 선물의 평가가격 Q. 오늘 100만원인 삼만전..

파생상품의 정의 기초 변수(자산)의 가치에 의해 가격이 결정되는 상품 정형 파생상품 선도/선물계약 미래에 어떤 자산을 어떤 가격에 사겠다/팔겠다 예. 내년에 삼성전자 주식을 6만원에 사겠다 선도계약(forward contracts) : 거래소에서 이루어짐 선물계약(futures contracts) : 거래소 이외에서 일대일 계약 스왑 동종/이종 통화간 금리를 스왑하는 경우가 많음 고정금리/변동금리 스왑 기업의 부채의 금리가 높아지는 것을 헷지할 수 있음 옵션 가격의 상승/하락에 베팅하거나 헤지하고 싶을 때 사는 경우 많음 콜옵션 : 일정한 행사 가격이 됐을 때 살 수 있는 권리 풋옵션 : 일정한 행사 가격이 됐을 때 팔 수 있는 권리 파생상품의 유형 선도형 : 기댓값 예. 지수선도(선물), 스왑, 금리/..

안티프래질의 정의 안티프래질은 프래질의 반대말 즉 충격에 쉽게 무너지지 않고 오히려 혜택을 보는 성질 가변성, 무작위성, 무질서, 스트레스, 모험, 리스크, 불확실성, 일정 정도의 오차, 생각보다 실행 회복력, 강건함 이상의 의미를 가짐 충격을 가하면 더 좋아진다 히드라 : 머리를 베면 두 개의 머리가 남 하나의 큰 덩어리보다 여러 개의 작은 덩어리가 더 안티프래질하다 복잡계, 비선형성 무너지지 않는 강건한 시스템보다 무작위적인 사건, 예상치 못한 충격, 스트레스, 가변성을 활용해 스스로 끊임없이 재생하는 매커니즘 생각지 못한 부분 안티프래질의 매커니즘을 이해함으로써 비즈니스, 정치, 의학, 인생처럼 불확실성이 존재하는 영역에서 예측을 요구하지 않는 의사결정에 도움이 되는 체계적이고 광범위한 지침서를 만..

Q. 퀀트란 ? Quantitative Analyst의 준말 금융투자의 분석에 수학적 기술을 활용하며 정성적 분석과 정량적 분석을 적용한다. Q. 퀀트의 유형 Front Quant 상품 운용 부서 파생상품의 설계, 모형분석 및 가치 평가 이 파생상품을 사려고 하는데 가격이 적절한가? Risk Quant 리스크 부서 헤지 성과, 평가 및 모형의 적정성 검증 수익의 변동성을 줄이는 것이 목적임 Quant Developer IT 부서 IT 시스템 개발 및 연산속도 효율 개선 Quant Trader 알고리즘 트레이딩 : 가격 패턴 분석, 자동화 매매 이익이 나는 패턴을 분석하여 자동으로 매매하는 트레이딩 전략을 짜고 개발함 계량주식투자 : 회사의 특성을 계량화해 투자함 (일반적 의미의 퀀트 투자) 저평가된 회사..